量化交易辅助工具使用说明
⚠️ 重要风险提示
- • 本工具不构成任何投资建议，所有风险由使用者自行承担
- • 授权码需严格保密，泄露可能导致资金损失
工具概述
云核量化是一款基于QMT平台的量化交易辅助工具，旨在帮助用户实现自动化的股票交易策略。本工具通过预设的算法和参数，自动执行股票的买入、卖出操作，以达到风险管理和收益最大化的目标。
主要功能特点
- 自动化交易：根据预设多因子策略自动执行买入、卖出操作
- 多因子交易信号：多因子信号模型，实时展示各因子偏多/偏空状态
- 风险控制：下跌阶段管理、多卖少买、智能清仓、定期重启等
- 灵活配置：支持多种参数配置，适应不同的交易风格和市场环境
- 三种选股模式：手动建仓 / 按成交额自动选股 / 按近期资金流自动选股
- 个股资金流：实时展示沪深A股主力资金流排行，展示条数可调，交易时段自动刷新
- 实时监控：策略运行状态、技术指标面板、今日做T统计、运行日志四大视图
- 多渠道通知：支持企业微信、钉钉等多渠道通知
- 模拟交易模式：只记录信号不下单，覆盖买卖、逆回购、新股申购全部操作
- 自动逆回购：收盘后自动比较两市逆回购品种，择优执行
- 新股申购：自动查询额度并申购
- QMT自动登录：检测QMT窗口自动完成登录
- 断线自动恢复：检测连接断开后自动重启QMT和策略
- 暗色/亮色主题：支持一键切换界面主题
首次使用流程
0. 安装依赖
请确保您的系统已安装Python 3.8或更高版本，以及必要的Python库。您可以在Python官方下载并安装Python 3.8或更高版本。
您可以在DotNet官方下载并安装DotNet 8.0-Windows-x64。
DotNet runtime-desktop-8.0.28-windows 安装包
1. 启动工具
双击应用程序图标 云核量化.exe
启动云核量化工具，首次启动时会自动检查必要文件并初始化配置。
2. 风险提示书填写
首次启动后，系统会自动跳转到"风险提示书"标签页，您需要：
- 仔细阅读风险揭示书内容
- 在"资金账号"输入框中填写您的QMT资金账户
- 在"授权码"输入框中填写管理员提供的授权码
- 点击"保存配置"按钮完成风险揭示书的保存
💡 高级用户提示
勾选"自定义main.py策略"选项后，您可以使用自己编写的 main.py 策略文件替代默认策略，实现个性化的量化交易逻辑。
⚠️ 重要提示：
未填写风险揭示书将无法启动策略。
自动化工作流
核心循环流程：
建仓→智能做T→盈利清仓→自动补仓（循环执行）
基础配置说明
1. 风险提示书
以下配置信息来源于《云核量化策略工具风险揭示书》，用于连接和运行量化策略工具：
| 配置项 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 资金账号 | **** | QMT量化交易平台的账户编号 |
| 授权码 | **** | 用于身份验证的唯一标识符，需严格保密 |
⚠️ 重要提示：
以上配置在风险揭示书中已明确说明，使用本工具可能导致本金损失甚至超出初始投入的亏损，使用者需自行承担全部责任。
2. 配置编辑
2.1 选股模式与核心逻辑设置
选股模式（三选一）
| 设置项 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 手动建仓（默认） | 用户自行在配置中添加和管理关注股票，不自动选股 | 默认选中 |
| 自动按当日成交额选股 | 根据当日成交额自动筛选标的，过滤异常股票，并通过AI推荐进一步筛选 | 根据需求选择 |
| 自动按近期资金流选股 | 根据个股资金流排行自动选择股票，同样通过AI推荐筛选 | 根据需求选择 |
核心逻辑开关
| 设置项 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 每日开盘前自动优化振幅 | 开启后每日开盘前会根据最新行情自动计算并优化各股票的振幅参数 | 开启 |
| 参照价收盘自动同步最新价 | 开启后每日收盘自动将各股票的参照价更新为当日最新价，保持做T基准准确 | 开启 |
| 涨跌停撤单自动交易 | 开启后，股票涨跌停时自动触发对应交易（涨停卖出、跌停买入） | 开启 |
| 下跌阶段多卖少买 | 下跌阶段自动执行多卖少买，合理控制交易频率 | 开启 |
| 下跌阶段成交额排名靠后清仓 | 开启后，处于下跌阶段且成交额排名靠后的股票，在尾盘自动清仓 | 默认关闭 |
| 定期重启策略 | 开启后策略会在交易时段整点自动重启，避免长时间运行异常 | 开启 |
| 当日自动逆回购 | 开启后每日收盘后自动执行逆回购，自动比较两市品种选择更优者 | 开启 |
| 模拟交易模式 | 开启后所有交易操作仅记录日志不实际下单，覆盖买入、卖出、逆回购、新股申购 | 测试时开启 |
注意：三种选股模式（手动建仓 / 按成交额选股 / 按资金流选股）为互斥选项，选择其中一个时另外两个会自动取消。
2.2 风险控制机制
以下为策略内置的自动风险控制行为，无需额外配置：
- 下跌阶段管理（始终启用）：策略实时判断各股票是否处于下跌趋势。下跌阶段的股票在尾盘自动清仓到保留底仓。
- 逐股底仓保留：每只关注股票可单独设置"保留"开关。开启后，即使在下跌阶段也保留最小底仓（按板块规则），不清仓。适合长期持有做T的标的。
- 持仓数量上限：通过"最大持仓个数"限制同时持有股票数量，避免过度分散或集中于单一策略。
- 超时撤单：订单超时未成交自动撤单，避免资金锁定。
- 价格档位保护：买卖采用智能价格档位保护，防止滑点过大。
2.3 参数设置
| 设置项 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 自动选股时间 | 自动选股的执行间隔 | 按需设置 |
| 按成交额选股数量 | 每次自动选股的最大数量 | 按需设置 |
| 默认振幅 | 振幅交易的默认百分比 | 按需设置 |
| 单次金额 | 每次交易的金额 | 按需设置 |
| 最大持有 | 最多同时持有股票数量 | 按需设置 |
| 最大股价 | 选股时的最大股价限制 | 按需设置 |
| 逆回购最大金额 | 逆回购金额上限（含持仓总金额），超过则只做上限金额 | 按需设置 |
| 数据周期 | K线数据周期，影响所有技术指标计算（当前UI中隐藏，可通过配置文件修改） | 按需设置 |
2.4 通知设置
支持双通道通知推送，消息均为 Markdown 格式，包含交易操作、日内交易报告、错误信息等。
| 设置项 | 说明 | 填写要求 |
|---|---|---|
| 企业微信Webhook | 企业微信机器人的Webhook地址 | 可选，填写key=后面的内容 |
| 钉钉Access Token | 钉钉机器人的Access Token | 可选，与Secret配合使用 |
| 钉钉Secret | 钉钉机器人的Secret（用于消息签名校验） | 可选，与Access Token配合使用 |
2.5 不参与策略的股票
在"可选设置"区域中，可配置不参与策略的股票列表：
- 默认包含1天逆回购代码，不可删除
- 通过智能输入框输入股票代码，点击"添加"按钮加入排除列表
- 以标签形式展示，每个标签右侧有删除按钮
- 在排除列表中的股票，策略不会对它们执行任何买入操作
3. 个股资金流
个股资金流功能实时展示沪深A股市场主力资金流排行，帮助您快速了解当日资金动向。
3.1 功能入口
在主界面顶部标签页中点击"个股资金流"标签，即可进入资金流排行页面。
3.2 主要信息
- 更新时间：显示最近一次资金流数据的更新时间
- 共N条：当前显示的资金流股票数量，展示条数可调
- 刷新数据：点击此按钮可手动刷新资金流数据
3.3 自动刷新
系统仅在交易日交易时段自动刷新资金流数据。切换到"个股资金流"标签页时也会自动加载最新数据。刷新间隔自动控制，避免频繁请求。
3.4 数据表格
个股资金流列表包含以下列（按主力净流入降序排列）：
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 排名 | 按主力净流入净额降序排列（1-10） |
| 代码 | 股票代码 |
| 名称 | 股票名称 |
| 最新价 | 当前最新价（红涨绿跌） |
| 3日涨跌幅 | 最近3日的涨跌幅百分比（红涨绿跌） |
| 主力净额 | 今日主力净流入净额（自动格式化为亿/万） |
| 主力占比 | 主力净流入占成交额的比例 |
3.5 与策略联动
当您在配置中开启"自动按近期资金流选股"时，选中的股票代码会自动转换为QMT格式并保存到本地推荐文件，供策略在自动选股时使用。
4. 策略关注股票与持仓
4.1 策略关注股票
在"策略关注"区域，您可以管理策略关注的股票及其参数：
- 手动添加：在输入框中输入股票代码，点击"添加关注"按钮即可加入策略关注列表
- 编辑参数：打开"确认编辑关注股票参数"开关后，可修改价格、振幅、金额、保留等参数
- 保留开关：通过开关控制，开启后即使在下跌阶段也保留最小底仓，适合长期持有做T
在自动选股模式下，策略会自动管理关注列表，此时不建议手动编辑。
4.2 持仓参数说明
| 配置项 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
name |
— | 股票的中文名称（自动获取） |
symbol |
— | 股票的代码（A股代码格式） |
price |
— | 参考价格，用于计算买入/卖出点 |
grid |
— | 振幅间距，表示价格波动达到该百分比时依据策略算法触发交易 |
size |
— | 每次交易金额（单位：元）。自动按金额计算成交手数；股价高于50通常会突破此金额 |
save |
开启/关闭 | 是否保留该股票（true表示在盈利时不清仓保留少量底仓，下跌阶段也不触发卖出）。触发条件达到时自动开启，不清仓配合做T可使整体收益更加平缓 |
例如以下配置（示意），因设定 save: true，则不清仓，依据行情自动做T，低买高卖赚取差价：
items:
- name: 示例标的
symbol: 000000.SZ
price: 10.00
grid: 0.02
size: 10000
save: true # 开启后保留底仓，长期做T4.3 配置操作
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 重置配置 | 将所有配置恢复为默认值 |
| 加载配置 | 从配置文件加载之前保存的配置 |
| 保存配置 | 将当前配置保存到配置文件 |
4.4 关键操作说明
- 自动做T：当股价波动超过设定振幅时，系统自动执行低买高卖
- 盈利清仓：达到盈利目标后自动清空该股票
-
自动补仓：清仓后持仓数量 < 最大持有时：
- 若启用了自动选股（成交额或资金流）→ 程序自动推荐新股票
- 若未启用自动选股 → 需手动添加新股票
5. 策略控制
5.1 策略运行状态
系统会实时显示策略的运行状态，包括：
- 当前状态：运行中 / 未运行，绿色圆点和红色圆点指示
- 加载动画指示器
- 自动重启策略：勾选后，当检测到策略未运行时自动重新启动
5.2 策略控制按钮
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 启动策略 | 启动量化交易策略（自动启动QMT并完成自动登录） |
| 重载配置 | 在策略运行时重新加载配置文件，无需停止策略 |
| 结束策略 | 停止正在运行的策略（带确认对话框） |
5.3 监控面板（三Tab切换）
策略运行后，底部面板提供三个Tab页切换查看不同维度的实时数据：
Tab「技术指标」
按股票逐个展示实时的多因子交易信号面板：
- 状态圆点：绿色 = 下跌阶段，红色 = 正常阶段
- 股票标识：代码 + 名称 + 当前价格和涨跌幅（红涨绿跌着色）
- 交易信号文字：待买入 / 待卖出 / 中性
- 数据从策略日志中实时提取，自动控制更新频率
Tab「今日做T」
展示当日做T（日内高抛低吸）交易的详细统计：
- 统计表格：每只股票一行，展示买入均价、卖出均价、做T数量、买入数量、卖出数量、做T收益
- 颜色标识：做T收益赚钱显示红色，亏钱显示绿色
- 当日汇总：底部显示当日做T总收益
- 数据来源：本地订单记录，自动刷新
Tab「运行日志」
策略的详细运行输出，功能包括：
- 策略启动和停止信息
- 交易操作记录（含模拟交易模式下的信号记录）
- 错误和警告信息
- 自动识别不同颜色的日志信息（红/绿/黄/蓝）
- 自动去重：合并连续重复的非交易时段消息
- 智能滚动，自动控制刷新频率，最多保留最近1000条
- "清空"按钮：清空所有日志并重置技术指标面板
5.4 系统托盘与快捷操作
关闭窗口时，云核量化不会退出，而是最小化到系统托盘（任务栏右下角）。双击托盘图标显示/隐藏窗口，右键弹出快捷菜单：
| 菜单项 | 功能 |
|---|---|
| 关于我们 | 打开官方网站（https://qmt.mzbim.cn） |
| 策略管理 | 子菜单：启动策略 / 重载配置 / 结束策略 |
| 主题切换 | 在暗色主题和亮色主题之间切换，偏好会自动保存 |
| 退出 | 终止策略进程并完全退出云核量化程序 |
5.5 自动化辅助功能
QMT自动登录
策略启动后，系统自动检测QMT客户端窗口，找到后自动执行登录操作。登录成功后会记录状态，QMT进程退出后自动重置。
连接断开自动恢复
当日志中出现连接断开提示时，系统自动执行恢复流程：终止相关进程 → 若已开启自动重启，立即重新启动策略。
新股申购
策略盘中自动查询新股申购额度，有额度则自动申购。在模拟交易模式下仅记录信号，不实际提交申购。
配置热重载
策略通过检测配置文件中的更新标志实现热重载。通过"重载配置"按钮或托盘菜单触发，无需停止策略即可更新所有参数。发送交易操作时也会自动触发重载。
收盘后日内交易报告
每日收盘后策略自动生成 Markdown 格式的日内交易报告，包含交易概览、每只股票详细统计、做T成功率等，并通过已配置的通知渠道推送。
5.6 订阅版本管理
系统底部状态栏显示当前订阅信息：
| 版本 | 最大持仓 | 单次最大金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Mini版 | 按版本配置 | 按版本配置 | 入门级，适合个人投资者 |
| 标准版 | 按版本配置 | 按版本配置 | 默认版本 |
| 专业版 | 按版本配置 | 按版本配置 | 适合专业投资者 |
| 定制版 | 按版本配置 | 按版本配置 | 完全定制化 |
状态栏还会显示支持交易的市场列表、剩余天数及到期时间，并根据剩余天数自动变色提示。
6. 注意事项
- 风险提示：本工具仅提供技术支持，不构成投资建议。所有投资决策及相关操作均由使用者独立作出，使用者自愿承担全部风险及后果。
- 系统要求：需安装 Python 3.8+、.NET Desktop Runtime 8.0、QMT（迅投量化交易平台）。确保网络连接稳定。
- 仅交易日运行：策略仅在周一至周五 9:00-15:00 运行，非交易时间处于休眠状态。
- 模拟交易优先：首次使用或调整参数后，务必先开启"模拟交易模式"测试策略效果，确认无误后再进行实盘。
- 授权码保密：授权码与资金账户绑定，泄露可能导致资金风险。
- 定期检查：建议定期查看策略运行日志和技术指标面板，及时发现异常。
- 资金流数据：来源于公开行情数据接口，仅在交易时段自动刷新，数据仅供参考。
- 版本更新：当有新版本发布时，建议及时更新以获得更好的功能和性能。
- 创业板/科创板：需在券商个人账户开通相应市场权限方可交易。
7. 联系支持
如遇到问题或需要技术支持，请联系：
- 管理员微信号：
ZHOU66QIAN88 - 邮箱：
1505636116@qq.com
最终声明：
您已阅读并完全理解《云核量化策略工具风险揭示书》所有条款，使用本工具即表示您已自愿承担全部投资风险。本工具不构成任何投资建议，不提供收益保证，不承担任何投资损失。